Monday, 9 January 2017

Nyquist Shannon Moyenne Mobile

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Moyennes mobiles de la 3ème génération Les moyennes mobiles sont censées lisser les données et supprimer le bruit et les informations inutiles. Plusieurs variantes moyennes sont largement utilisées, par exemple Moyenne mobile simple (SMA) ou Moyenne mobile exponentielle (EMA) (Wikipedia, Moyennes mobiles, 2011). Un défi est que les moyennes mobiles introduisent un retard, c'est-à-dire que la courbe lissée suit la tendance généralement plus tardive (voir figure 1). Les moyennes mobiles adaptatives telles que VIYDA (Chande, 1992 Brown) et Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) (Kaufmann, 1995) ont essayé d'aborder cette question en intégrant des variables dynamiques. En 2001, J. Ehler a introduit un concept général basé sur la théorie des signaux que nous appelons moyenne de seconde génération (Ehler, 2001). Ici, l'hypothèse de base est que la série temporelle est composée d'un nombre limité de phases de signaux se chevauchant qui rendraient applicable la théorie des signaux (Ehler, 2001 Huang, et al., 1998). En 2011, M. G. Drschner a déclaré que sous le modèle de la théorie du signal, le théorème de Nyquist-Shannon (Wikipedia, Nyquist, 2008) doit être appliqué (Drschner, 2011). Dans son travail, Drschner a souligné que les moyennes selon ces critères auraient le moins possible de décalage théorique et les qualifieraient de moyennes mobiles de 3e génération. Indicateur ParamètreNyquist-shannon moyenne mobile Les signaux sont complètement nyqhist-shannon faire équipe avec les bureaux sont justes. RmT, las1, col rouge. 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